本站原创[摘 要 ] 运用概率统计的相关知识对商场风险管理系统作定量分析,并准确地估测风险事故的特征参数,获得其处理的最优方案.
[关 键 词 ] 风险管理 二项分布 正态分布
一、引言
风险管理始于上个世纪30年代,并逐步发展成为一门学科.目前,在发达国家风险管理已普及到大、中、小企业,并设有风险管理机构和相关人员,负责企业的风险识别、测定和处理等工作.
随着经济建设的高速发展,商场管理中的各种意外事故所造成的损失,亦成明显上升的趋势.然而目前各单位一直把保险作为惟一处理风险的方法,即损失分担的方法,并且仅凭直观和经验判断所面临的风险.本文将概率统计应用于风险管理,使风险的分析与处理更具合理性.
二、风险估测中的应用
风险事件是可能导致损失的随机事件.因此可以用概率统计方法估测风险事故发生的可能性,以及事件发生后导致多少经济损失.
1.最大似然法
例1 已知某商场的货物在储运过程中,货物的损失金额服从正态分布N(μ,σ2).今抽取251次货损资料如表1所示
运用最大似然原理,
即货物损失的平均估计值为 49.7012,标准差的估计值为 18.857
2.区间估计
设总体的概率函数f(x,θ)中的θ是未知参数,由样本确定的两个统计量和对于给定的概率1-α有成立,则叫参数θ的对于置信概率1-α的置信区间.据此,可估测一次货物运储过程中的平均损失金额,在不同区间内,其估计的可靠性不同.
在即(30.8442,68.5582)之间的可靠性为68.3%
在即(11.987,87.4153)之间的可靠性为95.5%
三、风险决策中的应用
风险管理决策是风险管理中最重要的一个环节,只有正确、科学的决策才能达到以最小的成本获得最大的安全保障的总目标.
例2 某商场有同类型设备50台,各台工作是独立的,每台发生故障的概率均为0.02.为了保障设备发生故障又不能及时维修的概率小于0.001,那么需要配备多少名维修工人（检测设一台设备的故障可由一人处理）
设需要配备维修工人N人,同一时刻发生故障的设备为x台,由题意x要满足P(x＞N)≤0.001.又知 服从二项分布,即x～B(50002),由Poisson定理知x近从Poisson分布,其中λ等于np等于1,所以
查Poisson分布表得
因此N+1≥6,即N≥5所以配备5名维修工最合适,既能满足工作的正常要求又最节约劳动开支.
四、结束语
我国商场的风险管理尚处于启蒙时期,即保险管理阶段,如何把握风险规律,并能准确地处理风险事故是每一位商场管理者必须关注的事情.因此加强风险管理理论的研究已是当务之急.