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论文摘 要 : 住房抵押贷款作为银行的一(略)其定价的准确与否直接影响银行的资产管理水平和进一步证券化的可行性.住房抵押贷款强度定价模型是简约化模型与结构化模型的有效整合.虽已有一些国外学者在强度模型研究上取得一些初步成果,但这些成果大都发表于次贷危机爆发之前,已不能适应住房抵押贷款市场的(略)国外学者建立的强度模型难以对我国住房抵押贷款市场数据进行较准确地拟合.我国的住房抵押贷款的违约强度和(略)具有明显的尖峰厚尾特征.现在国内外学者对于这一特征的刻画主要采用跳扩散过程和Copula函数这两种方法.受制于庞大的计算量,无法同时使用跳扩散过程和Copula函数来刻画违约强度和提前还款强度.本文分别采用这两种方法来度量违约强度和提前还款强度,构建考虑跳扩散过程的住房抵押贷款强度定价模型和基于Clayt(略)ula住房抵押贷款强度定价模型,并对模型中主要参数变量一贴现率、违约强度和提前还款强度提出了相应的参数估计方法,相关研究成果简(略) ⒈本文构建可综合考虑违约、提前还款、抵押房产和利率四种风险因素的住房抵押贷款定价模型&mdash,考虑跳扩散过程的住房抵押贷款强度定价模型. 该模型... Mortgages are important assets(omitted)cial banks. The pricing of mortgages has direct impact on bank asset management and the feasibility of securitization. Mortgage intensity pricing m(omitted)rates reduced-form model and (omitted)model effectively. Although there are some results on intensity model st(omitted)of them were published before the sub-prime crisis, thus they are unable to meet the new situation. Furthermore, it is unreasonable to apply existing results of intensity mo(omitted)on ot...目录:摘 要 第4-6页Abstract 第6-8页1 绪论 第12-30页·,选题背景和意义 第12-17页·,美国次贷危机的发生 第12-13页·,我国个人住房抵押贷款市场的现状 第13-15页·,选题意义 第15-17页·,国内外相关研究综述 第17-25页·,住房抵押贷款定价模型的研究进展 第17-21页·,强度模型参数估计方法的研究进展 第21-24页·,存在的主要问题 第24-25页·,本文的主要工作 第25-30页·,研究内容 第25-28页·,论文结构 第28-30页2 住房抵押贷款的概述和风险分析 第30-39页·,住房抵押贷款概述 第30-33页·,住房抵押贷款的定义与分类 第30-32页·,住房抵押贷款的基本还款方式 第32页·,住房抵押贷款的特征 第32-33页·,住房抵押贷款的风险分析 第33-39页·,违约风险 第33-35页·,提前还款风险 第35页·,抵押房产风险 第35-36页·,利率风险 第36页·,相关性

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风险 第36-37页·,其他风险 第37-39页3 考虑跳扩散过程的住房抵押贷款的强度定价模型 第39-49页


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·,问题的提出 第39页·,模型的构建 第39-41页·,存在违约风险且追偿值为零的普通贷款定价模型 第40页·,存在违约风险且追偿值不为零的抵押贷款定价模型 第40-41页·,存在违约风险和提前还款风险的抵押贷款定价模型 第41页·,模型中参数变量的刻画 第41-48页·,违约强度和提前还款强度 第41-42页·,房产价格和贷款 流 第42页·,贴现率模型 第42-48页·,小结 第48-49页4 考虑跳扩散过程的住房抵押贷款强度定价模型中参数变量的估计 第49-71页·,贴现率模型的参数估计 第49-56页·,粒子滤波原理 第49-52页·,基于粒子滤波和随机逼近的参数和状态联合估计算法 第52-53页·,实证分析 第53-56页·,违约强度模型和提前还款强度模型的参数估计 第56-68页·,跳辨识理论概述 第57-58页·,两阶段MCMC方法 第58-63页·,违约强度模型和提前还款强度模型的离散化 第63页·,误差分析 第63-65页·,稳定性分析 第65-66页·,实证分析 第66-68页·,本章两种参数估计方法的适用性简析 第68-69页·,小结 第69-71页·,主要结论 第69-70页·,主要特色 第70-71页5 考虑跳扩散过程的住房抵押贷款强度定价模型的模拟分析 第71-78页·,Monte Carlo模拟定价步骤 第71-72页·,参数设置 第72-73页·,稳定性测试 第73-74页·,参数敏感度分析 第74-77页·,房价趋势对住房抵押贷款价值的影响 第74-75页·,首付比例、贷款利率、贷款期限对于住房抵押贷款的影响 第75-77页·,小结 第77-78页6 基于Clayton Copula的住房抵押贷款强度定价模型 第78-104页·,问题的提出 第78-79页·,Copula函数简介 第79-88页·,Copula函数的定义与性质 第79-80页·,Copula的分类 第80-88页·,基于Clayton Copula住房抵押贷款强度定价模型 第88-91页·,模型构建 第88-90页·,模型求解 第90-91页·,模拟分析 第91-98页·,Monte Carlo模拟步骤 第91-92页·,参数设置 第92-93页·,违约相关性和提前还款相关性对住房抵押贷款价值的影响 第93-96页·,参数敏感度分析 第96-98页·,压力测试 第98-101页

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·,本文两个住房抵押贷款强度定价模型的适用性简析 第101页·,小结 第101-104页·,主要结论 第101-102页·,主要特色 第102-104页7 研究结论与展望 第104-110页·,本文的主要结论 第104-106页·,本文的主要创新点 第106-108页·,研究展望 第108-110页参考文献 第110-117页附录A 建元2005-1&rdquo,的违约数据 第117-119页附录B 建元2005-1&rdquo,的提前还款数据 第119-121页攻读博士学位期间发表学术论文情况 第121-123页致谢 第123-124页作者简介 第124-125页

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